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如何检验交易系统是否有效
交易系统是指交易者在一定的交易思想指导下，全面考虑交易的各个环节，得到适应各种交易环境的系统化交易战略，将市场行情变动输入系统，根据交易系统的指示进行系统化交易。 验证一个交易系统是否有效，通常主要看以下几个方面。 第一，看交易系统的指导思想是否科学合理。 有效的交易体系，指导思想多以顺势医疗为基础。 虽然也有在振动区间获得利益的系统，但实际上大的利益是通过捕捉大的倾向得到的。 在交易系统中，也有通过星象月相和占卜等进行期货交易的系统，这种不科学的...
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三重滤网日内交易系统方法
内容: 第一重滤网 运用趋势指标，分析长期图表，制定战略决策，决定做许多事情，观望天空。 选择喜欢的周期，将其定义为中间周期。 在此，选择5分钟的图表作为中间期间，各柱线表示5分钟的交易活动。 当然交易者也可以选择稍长周期的图表来满足需求。 但是，不要选择太短的周期。 否则，与剥夺贫富差距的机构交易商进行比较。 完全脱离大众的做法，也可以选择非正统周期的长度。 例如，7或9分钟的图表。 日中交易者中，也有着迷于技术分析，使用1分钟的图和闪电图进行分析，认为与...
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我眼中的程序化交易之路(—)
对于希望通过程序交易获得成长和利益的交易者来说，在基本理解程序语言和平台的基础上，考虑以下内容会有启发性。 一、如何利用程序交易，或者如何处理程序交易与自身原有交易系统的关系。 我亲自接触的交易者包括: 第一人是老期货，有过长期未编程的成功利润经验，通常是基于主观判断的技术流通交易系统。 如果您选择了程序尝试，然后尝试实现或部分实现您现有的交易系统，您通常可以使用商业指标或模型来帮助他人实现或改进。 程序帮助他们主要是控制自己人性的弱点。 无论是指标信号还是交易模型，都会成...
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我眼中的程序化交易之路(二)
二、如何寻找好的交易模式？ 我认为对于比较成熟的交易者来说，程序的切入点，多选择客观地编程自己现有系统的途径。 对于初学者和现有系统的数量化困难的交易者来说，程序的方法点是从模仿简单古典的模型开始的。 接下来是考试。 你要测试什么？ 对于每个常用平台，都应显示与参数优化相关的接口。 至少在国内，“参数优化”——可能是一个普遍关注和争议的问题。 许多新人首先感到困惑。 因为许多程序反对参数优化。 其实我最初听到的是过度贴合的弊病...
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我眼中的程序化交易之路(三)
三、程序研究和程序交易 在重复测试中，可以发现不同系统的敲击，以及肉眼看不见或忽略的行情特征。 这种反复的预测、尝试、否定、改进和重试过程与自然科学领域的实验室研究非常相似。 并且，和那些实验者一样，有必要记录每次变更的变化，比较纵和横，写解读其意思的实验报告书。 为了进一步理解研究对象，需要定制一些指标，明确一些变化的规律。 好像有必要在实验室里追加新仪器。 我个人至少至今为止相信这是真正的程序研究。 程序研究的目标是行情本身的特征。 正如自然科学研究一样，其目的通常是—&m...
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R-breaker交易系统
R-breaker是一个专门用于股票指数的交易系统。该系统是一种盘中交易策略，不会在一夜之间持有头寸。退出指令是止损或平仓。每天的交易不超过2次，很多时候一天内可能没有任何交易。该系统的特点是结合了趋势交易和反转交易两种交易方式，同时进行趋势交易和反转交易。自1993年公开发行以来，该系统的交易规则没有改变。该系统已经上市14年了。尤其是当指数在一天内大幅波动时，系统的回报更好，否则就没有交易机会。 TB 语言 简称: R_Breaker Params N...
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期货交易制度之强制减仓制度
中国金融期货交易所 强制减仓是交易所当天以停止涨价申报的未成交平仓申报书，当天的停止涨价和该合同的净持仓利益投资者以持仓比率自动成立交易。 如果同一投资者双方都有仓库，其净仓库部分的平仓发票参与强制减仓计算，其馀平仓发票则相反带仓库自动碰撞平仓。 第一条强制减仓的方法 (一)申报平仓数量的确定； 在D2交易日结束交易后，交易所系统申报上涨的停止价格不能成交，投资者合同单位的净持仓损失拥有D2交易日结算价格的10%以上的所有持仓。 如果投资者不愿以上述方...
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布林强盗系统-金字塔平台
布林带( BOLL )是约翰·布林格尔在1960年代创立的。 最初，布林带是为了判断市场动向的界限，现在国内还有很多人在使用。 也就是说，如果价格移动到上升轨道和下降轨道附近，预计价格会回到上升轨道。 但经过测试，发现上下轨道作为突破指标的效果远优于作为阻力指标。 布林强盗交易系统是中长期线战略，采用后者的规则，价格超过50日移动平均线上的1标准偏差作为购入信号的基准，除以50日移动平均线下的1标准偏差作为销售信号的基准(主体交易条件)。 除了上述主体交易系统外，布林强盗交易系统还增...
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股指期货开户符合哪些条件?
开户需要满足什么条件？ 客户必须至少满足以下条件: (一)具有完整的民事行为能力； (二)有适合进行期货交易的自资或其他财产，可承担期货交易风险； (三)有固定住所； (四)符合国家、行业有关规定； 根据目前已经确定的股指期货投资者的适当管理方法，投资者要想赶上最初的股指期货账户开设，必须满足多个条件。 首先，投资者开户资金门槛为50万元。 其次，参与股票期货交易的投资者必须通过股票期货知识测试。 该测试由中金提供试题，期货公司...
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超级日内组合策略-金字塔平台
超级日内组合策略(The Super Combo Day Trading Strategy) 成功的中日突破战略的核心是，开始不久，就会找到未来上升趋势的近低点和下降趋势的近高点。 最可怕的是在高处购买，在低处卖空。 但是，我们通过观察评价发现，低价买入、高价出售的交易几乎都是突破失败的例子。 那么，有在行情突破时进行突破，在突破失败的情况下，自动切换为处理突破的战略的战略吗？ 战略概要:超市...
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西南期货官方网站,西南期货经纪有限公司
西南期货经纪有限公司成立于1995年，经中国证监会批准注册为重庆市工商行政管理局的专业期货经纪公司，从事国内四个期货交易所的期货经纪业务，是中国期货协会的正式会员单位。 目前西南期货已成为西南证券的全资子公司，增资完成后，西南期货注册资本达5亿元，资本规模进入业界首位。 公司目前的办公室、合规和风险管理部、结算部、会计部、交易呼叫中心、信息技术部、产业客户服务部、IB事业部、市场开发部、研究部等部门实施规范化和专业化管理，各部门合作，从开户、订单到成交收入，从结算到结算，从资金筹划到科学工...
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交易系统的测试与评估报告
交易模型具有两个重要功能: 1、在未来行情发展过程中，计算机能够代替人脑在第一时间正确定位符合自己交易思想的交易点，在行情满足*****易条件时发出交易指令，而且计算机能够代替人工实行全自动交易。 2、通过交易模型使用大量的历史数据验证自己的交易思想，验证该交易方法的思想是否具有控制收益力、收益力、风险的能力、共同适应性，适应许多品种的行情。 ...
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西部期货官方网站,西部期货有限公司
西部期货有限公司(简称西部期货)是经中国证监会批准设立的专业代理期货交易经营机构，公司成立于1993年。 2008年增资，创新试点证券公司，上市公司——西部证券股份有限公司控股，2013年经过股份收购和增资，西部证券成为公司独资股东，公司注册资本1.5亿元。 西部期货为上海、大连、郑州商品期货交易所会员，中国金融期货交易所交易结算会员。 公司主要从事国内商品期货、金融期货经纪代理和结算业务。 公司在西安、宝鸡、榆林和上海拥有四个期货销售部，是陕西地区市场有影响...
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期货交易制度之结算担保金制度
中国金融期货交易所 第一条交易所实行结算担保金制度。 结算保证金是指结算会员根据交易所的规定支付的、为了应对结算会员违约风险的共同保证资金。 第二条结算担保金分为基础担保金和变动担保金。 基础保证金是结算会员为了参与交易所的结算交易而必须缴纳的最低保证金额。 变动担保金是根据结算会员业务量的变化调整的担保金。 (一)各类结算会员的基础结算保证金为:交易结算会员1000万元(人民币，下同)、全面结算会员2000万元、特别结算会员5000万元。 结算会员在《中国金融期货交易所股...
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同信久恒期货官方网站,同信久恒期货有限责任公司
同信久恒期货有限责任公司(原名上海久恒期货证券交易所有限公司)经中国证监会批准，是西藏同信证券有限责任公司控股的专业期货公司，注册资本为8，000万元。 公司在全国期货公司首次获得中国金融期货证券交易所业务资格，是上海地区首个中国金融期货交易所交易结算会员。 主要从事国内商品期货经纪和金融期货经纪业务，是上海期货交易所(会员编号0298 )、大连商品交易所(会员编号0209 )、郑州商品交易所(会员编号0269 )的全权会员，中国金融期货交易所交易结算会员(会员编号0107 )。...
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期货交易制度之风险警示制度
中国金融期货交易所 第一条交易所实行风险预警制度。 交易所认为有必要，可以单独或同时采用情况报告、谈话注意、书面注意、公开谴责、风险预警公告等措施中的一项或多项，预警风险并加以解决。 第二条发生下列情形之一的，交易所有权要求指定会员的干部和投资者咨询以警告风险，或者要求会员和投资者报告情况。 (一)期货价格存在异常； (二)会员或投资者交易异常； (三)会员或投资者持仓异常； (四)会员资金异常； (五)会员或投资者涉嫌违约、违约的；...
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晟鑫期货官方网站,晟鑫期货经纪有限公司
盛鑫期货经纪有限公司是经中国证监管委员会批准(期货经纪业务许可编号31670000 )，在山西省工商行政管理局注册(注册编号1400001055367 )的专业期货经纪公司。 公司注册资金本金9000万元，由国有企业控股，股东为阳泉信达投资管理公司和内蒙古远鑫镍业有限公司。 经营范围为国内商品期货证券交易所。 公司总部地址为山西省阳泉市德胜东街23日，营业场所1000多平方米，位于阳泉市中心，交通便利，营业环境清洁，配备完善的行情标识和动态分析系统，采用...
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期货交易制度之价格限制制度
中国金融期货交易所 第一条交易所实行价格限制制度。 价格限制制度分为熔断制度和停止涨价制度。 每天的熔断和上调停止幅度由交易所设定，交易所可以根据市场情况调整期货合同的熔断和上调停止幅度。 第二条股票期货合同熔断幅度为前期交易日结算价格的负6%，上调幅度为前期交易日结算价格的负10%，最后交易日不设定价格限制。 第三条每日收盘后，期货合同申报价格接触熔断价格持续1分钟，该合同启动熔断机制。 (1)启动熔断机制后10分钟内，该合同的买卖申报在熔断价格区间...
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华海期货官方网站,华海期货有限公司
华海期货有限公司成立于1996年，目前注册资金3000万元，经中国证监会批准，是国家工商行政管理总局批准注册的专业期货证券公司。 公司现有大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所会员公司。 引进新股东深圳市富通实业有限公司和深圳市海富通创业投资有限公司后，为推进公司业务进一步发展，公司拟将增资增加到6000万元人民币，申请金融期货交易所交易结算会员资格。 公司控股股东深圳市富通实业有限公司实力雄厚，业务在广东、上海、北京、浙江、山东、香港等地，是以房地产为主要产业，跨越相关产业...
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鸿海期货官方网站,广东鸿海期货有限公司
广东鸿海期货有限公司(以下简称“鸿海期货”)成立于1995年1月，总部设在深圳，下设佛山南海营业部、顺德营业部和深圳龙岗营业部，主要从事商品期货经纪和金融期货经纪业务。他目前是郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所和中国金融期货交易所的会员。公司拥有优秀的管理团队和一批高素质、经验丰富的研发、业务、咨询和客户服务团队，能够为客户提供快速高效的专业服务，如套期保值、实物交割、量化组合套利、程序化交易、投资组合、基金管理等。 &nb...
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天利期货官方网站,新疆天利期货经纪有限公司
新疆天利期货证券公司成立于1994年10月28日，是新疆首家大型专业化期货证券公司。 中国证监会发行《期货经纪业务许可证》 (31920000 )，2007年11月2日取得金融期货证券交易资格，注册资金3000万元。 公司股东为新疆石油企业，控股股东为新疆山子天利高新技术股份有限公司。 公司是全国所有期货交易所(中国金融期货交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所)的正式会员单位——中国期货协会团体会员。 主要从事国内商品期货代理、金融期货代理、...
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金海岸期货官方网站,海南金海岸期货经纪有限公司
海南金海岸期货经纪有限公司是有老板背景的专业期货经纪公司，注册资本为叁仟万元。 取得了1998年10月国家工商行政管理局颁发的营业执照和中国证监会颁发的期货证券交易执照。 公司拥有上海、大连、郑州3个期货交易所会员，运营以来，客户保证金迅速增加，日均成交金额稳步增加，多次进入交易所排行榜，目前已成为海南省规模最大、信誉最高的期货交易所之一。 公司总部位于海口市金贸易区国贸大街45号银通国际中心20层，交通便利，地形繁荣。 有1000多平方米的交易厅和十几间贵宾室，宽敞明亮，环境舒适。...
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铜加工企业套期保值案例实证分析
期货市场的两个功能是发现价格和套期保值。 参与期货套期保值可以使企业有效地规避市场风险。 从套利值到期货市场的操作方向，可以分为套利值的购入和套利值的出售两种。 铜加工企业利用期货套期保值功能，有效规避原料采购环节和产品销售环节的市场风险。 利用购买套利，避免原料采购过程中的风险 原料采购是铜加工企业极其重要的工作，在此阶段，电解铜的质量、价格、贷款、单位信用、交货时间、场所等可能存在风险。 充分利用期货市场进行套期保值购买操作，在原料采购阶段能够有效避免上述一系列风险。...
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国际棉花企业套期保值成功案例
纽约棉花期货交易所发布棉花期货前，国际现货市场棉花价格波动大，供求关系突然失衡引起价格急剧波动，严重冲击棉花生产和贸易。 为了克服现货市场固有的风险，1870年纽约棉花交易所诞生，那年棉花期货交易开始。 随着棉花期货市场的发展，特别是20世纪70年代以后，棉花期货价格越来越受到重视，充分发挥了规避风险和发现价格的功能，最近交货月期货价格与孟菲斯地区的实物价格非常一致。 目前，纽约棉花期货价格已成为美国政府对棉花政策的主要参考依据，也是中国以外主要棉国棉农和棉企套期保值的主要场所。 美国棉花...
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华南期货官方网站,华南期货经纪有限公司
华南期货经纪有限公司成立于1993年3月，是经中国证监会批准(期货经纪许可证号3075000)于2007年由国家工商行政管理局移交广东省工商行政管理局注册(注册号4400000001164)的广东省首批大型专业期货经纪公司之一。它由许多强大的企业集团投资。公司注册资本为5000万元。本公司是上海证券交易所(0160)、郑州商品交易所(0229)和大连商品交易所(0145)的会员，并在国内三大交易所拥有现场和远程交易席位。利用先进的通讯设备，采用文华金融信息系统和富源市场系统提供实时市场信息和期货、...
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2014年期货公司分类评价结果
根据《期货公司分类监管规定》 (证监会公告[2011]9号)，经过期货公司自评、中国证监会派遣机构初审、期货公司分类监督委员会审查和审查等手续，2014年各期货公司的分类结果确定如下 公司名称评估结果 永安期货股份有限公司AA 银河期货有限公司AA 中信期货有限公司AA 方正中期期货有限公司AA 国泰君安期货有限公司AA 华泰长城期货有限公司AA 中粮期货有限公司AA 中国国际期货有限公司AA 光期货有限公司AA...
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黄金期货市场套期保值成功案例及分析
2008年1月9日，上海期货交易所黄金期货的发售为国内黄金套期保值和黄金相关企业套期保值提供了便利。 但是，由于目前国内金融市场的许多制度尚未完善，特别是个人参与金融现货买卖的限制，给金融市场套期保值交易带来了不便。 尽管如此，金期货发售当初发生的无风险套期保值空间吸引了金相关企业的广泛参与，在某种程度上肯定了金期货的发售。 本文在简要介绍世界黄金市场发展历程的基础上，探讨了我国黄金期货套期保值功能的使用，并对国内企业利用黄金期货套期保值的案例进行了分析。 一、黄金价格波动风险为套期保值提...
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2013年期货公司分类评价结果
根据《期货公司分类监管规定》 (证监会公告[2011]9号)，经过期货公司自评、中国证监会派遣机构初审、期货公司分类监督委员会审查和审查等手续，2013年各期货公司的分类结果如下 序列号期货公司名称分类评价结果 1中国国际期货有限公司AA 2中证期货有限公司AA 3永安期货股份有限公司AA 4国泰君安期货有限公司AA 5华泰长城期货有限公司AA 6银河期货有限公司a 7海通期货有限公司a 8长江期货有限公司a 九...