交易系统的测试与评估报告

　　交易模型具有两个重要功能: 

       1、在未来行情发展过程中，计算机能够代替人脑在第一时间正确定位符合自己交易思想的交易点，在行情满足*****易条件时发出交易指令，而且计算机能够代替人工实行全自动交易。

       2、通过交易模型使用大量的历史数据验证自己的交易思想，验证该交易方法的思想是否具有控制收益力、收益力、风险的能力、共同适应性，适应许多品种的行情。 

    大家已经解决了交易模型的制定问题，以总结了实际交易经验的交易理念为起点，延伸到了包括它在内的完整正确的交易模型。 作为没有基础的交易模型的初学者，通过学习加强练习，熟悉交易模型的制作。

 学习研究交易模型测试报告，交易模型完成后，面对它，现在出现了一些新问题:如何客观、科学地测试模型？ 如何在测试报告中衡量此交易模型？ 如何客观综合评价自己的交易模式？

　　交易模型测试报告主要由两部分组成:报告统计总结，对帐单记录。 面对一个模型的测试所显示的完整的测试报告书的综述，以及历史的详细成交说明书，没有经验的人只要首先看一下总利润率((最终资本-初始资金) /初始资金)这一项目，在对参数进行优化测试而得到的这一数据非常激动时，其他要素几乎被忽略，这一点很明显 使用全自动交易模式进行一年多交易的人，理解实验室产品和市场成熟产品有很多本质的区别。 

        主要区别在于: 

        1、实验室产品具有非常好的观赏性，但适用性尚未知晓；

        2、市场成熟的产品必然具有较强的适用性，同时也具有良好的观赏性。 研究测试报告有很多讲究，但学问其实很深。 人的视觉误差和心理误差倾向于肯定自己已经有倾向性的东西，因此对大多数人来说，在评价某个东西时要保持真正的公正性是很困难的。 全面真实的测试报告基本上对该交易模型有着合理、客观的综合认识:测试周期数、指令总数、总利润率、平均交易周期、获利率、平均利润率、平均利润率、最大利润率、连续利润最大次数、连续亏损次数、空仓总时间、空仓时间这些总项目都是模型

　　系统的测试与评价是判断交易系统是否是好系统的关键，测试报告的评价主要有以下几点：

　 　1、收益性(总收益率)

　　在评价交易系统的测试性能时，每个人都注意总收益率，但是并非完全反映了系统性能。 另外，还要关注系统整体的交易件数、损益变动程度、最大连续损失程度、各交易的平均利润程度等问题。 有人重视利润潜力，有人重视利润稳定性和安全性。 精明的交易者大多是后者。

　 　2、可靠性(取胜率)

　　所谓可靠性，虽然单独提交利润交易率的这个数据没什么意义，但是很多人特别感兴趣。 大多数优秀交易者的交易成功率只有50 %，但一般人认为50 %几乎等于失败。 根据适当的风险管理技术，只要有获胜率仅30 %的系统，交易业绩就应该不错。 一般趋势型交易系统的胜利率略高于40 %，这也是一般系统的典型水平。

　　3 .平均交易周期

　　一系列的交易系统的交易次数不太频繁，也不能隔一段特殊的时间进行交易。 平均交易周期过短，易受手续费和滑点的不良影响。 平均交易期过长的话，一次发生巨大损失的可能性很高，很多投资家都无法忍受，因此无法继续使用模型。

　　4 .预期收益(平均r乘数)

　　期待收益率是总利润除以总损失得到的，代表着各个损失可以交换的利润额。 利润率为1时，系统只能保持平衡。 为了安全起见，利润率至少应为1.5 利润率低

　　超过2，你有一个很好的系统。 文华财经定义的要求更苛刻的期望收益: [ (总利润-总损失) /总交易次数] ÷(总损失/总损失交易次数)。

　　在任何系统中，如果排除1-2项最具利润的交易，效能会明显受到影响，系统效能不太可靠。 最大单一损失不得超过利润。 最大单一损失的金额过大的情况下，必须重新考虑出场和防止损失的对策。 虽然最大单个利润和最大单个损耗的比率必须保持在最小2:1或:1的水平，但是1.5:1的比率也可以被勉强接受，如果系统的其它性质是吸引人的。 收益部的保有时间应该超过损失部，我也重视系统的收益部和损失部的平均保有时间，判断系统是否符合自己的交易方式。

　　6、最大连续亏损额

　　最大连续亏损额是评价交易系统绩效的最重要的要素之一。 最大连续亏损告诉我们在使用特定交易系统的市场上需要准备多少资金。 只要不能承受2倍左右的最大连续损失，就不应该使用这个系统。 不要假设最大连续损失不会立即发生。 因为这种可能性最终还是存在的。

　　7、最大连续损失件数

　　很多交易者都不能接受系统内连续发生的10起损失，那个系统有可能无法正常工作。 因此，在确定系统是否符合自己的交易风格之前，应该知道系统可能会连续发生多次损失交易。

　　8、手续费和滑动点

　　滑点是实际购买价格比预期的高(或低)差额。 用小手续费和滑点测试，得到理想测试结果的行为，就像隐藏铃声一样。