投资心得 第66页
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投资利器——交易系统
一、交易系统稳定性原则：一个交易系统的稳定性，通俗地讲，就是它具有稳定的生存能力和稳定的获利能力。一个交易系统的稳定性具有以下几个方面的含义： 1、该交易系统可以生存于各种市场，如股票市场、期货市场、外汇市场等等。 2、该交易系统可以生存于各国市场。 3、该交易系统可以生存于各种品种。 4、该交易系统可以生存于各个历史时期。 5、该交易系统可以捕获所有的原始波动。一个交易系统的稳定性的度量指标有：胜率、净利润、总亏损、强制平仓盈亏、强制平仓笔数、总交易次数、平均年交易次数、盈利交易次数、...
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不是秘密的秘密周规则
《金融评论》曾发表过一篇论文，里面刊载了十年间对二十多种技术型交易系统的测试和研究，最终得出了结论，周规则名列榜首，仅随其后的是移动平均线。同时期，理查德·丹尼斯(RichardDennis)创办了举世轰动的“海龟交易班”，“龟儿”们创造了四年年均复利八十的收益，而《海龟交易法则》中的具体操作信号正是周规则。对于移动平均线，大家早已熟，那么周规则是什么呢？为什么它如此优秀，就连世界上最顶级的交易员都在使用它？ 周规则是由...
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网格阻尼震荡操作法类似网格操作法的思考
取历史的长期均价点为参考点，设为0点；上一格为1点，下一格为-1点；上n点时买n份空单；从n点下到n-1点是卖掉1份空单即剩下n-1份空单；下-n点时买n份多单；从-n点上到-（n-1）点是卖掉1份多单即剩下n-1份多单；设趋势参数q=CLOSE-REF（CLOSE，N）；设盘整参数p=（SUM（（CLOSE-REF（CLOSE，1）），N）-趋势q）/2；假设理想状态下网格点无穷小，且操作过程不爆仓，则网格阻尼震荡操作法的帐面赢利=P*每格赢利大小；帐面潜亏损=0.5*（q-1）*q*...
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完善的交易系统必须要有团队完成
系统是什么？所谓系统化，应该是一种行为规范，是人类在长期社会实践中，认识现实世界的过程。在最开始，人们只是认识到事物的局部，随着这些局部的不断积累和深化，才最终认识到了事物的整体，以及构成整体的各个局部之间的联系。换句话说，系统化就是将这些积累起来的对于局部的认知，以一种有序而又直观的方式表达出来的方式。 金融投资是一种繁琐而复杂的活动，投资者要面对的不光是价格波动本身，还要面对造成价格波动背后的复杂性因素，更要面对投资者自身情绪上的不确定性。正是因为这些复杂性和不确定性，才造成在...
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高胜算的外汇交易总结
1:市场天才杰西-利莫的《股票大作手操盘术》里面的方法属于上破买进,下破卖出。2:一年翻200倍的拉瑞-威镰姆斯的《短线交易秘诀》里面提高的最有效的形态出击日也是上破与下破,以及回到突破点的关系。第二:里面讲的短期低点移动到短期高点也正好满足了上破回到前期高点,下破回到前期低点的原理.第三:里面讲到的大区间价差和小区间价差的关系正好对应着我识别突破的方法大阴与大阳。3:《亚当理论》里面的影射其实和《短线交易秘诀》里面的短期高点和低点是一样的,且作者在讲述具体交易规则的时候,也提到了要突破...
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给小资金的10句进言
1、不能做短线（频繁）操作。2、不能做盯盘时临时买卖决定，不可操之过急，一切按计划和规则操作。3、越是明显的趋势越容易赚，所以不能做趋势不明或盘整段，只能跟定明显大趋势做。4、不能赌方向，当时间或幅度超过上一个趋势时，才能认定趋势有改变可能。5、不能重仓以防轻微变动就触及止损。6、不能因为为了扩大仓位而缩小止损位，导致频繁止损，最终无法抵抗正常波动。7、不能在急涨急跌大幅震荡时介入或加码（加码变成赌方向，最多只能平仓出来观望）。8、决定输赢的是点位不是方向，所以一定要在大方向的回调时建仓...
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把正确的操作重复一千遍
一、一次成功的操作在每个投资者的投资过程中，一定有过至少一次成功的操作。但成功往往被随后大大小小的失败所淹没，账户也由盈利归于亏损。投资者在亏损和盈利周而复始的循环过程中忙忙碌碌，也许忽视了一次成功操作的意义。万事万物皆自一始。如果投资者能够把成功之所以成功，用解剖麻雀的方式研究清楚，那么从亏损走向盈利已经指日可待。因为投资是由一次又一次的操作组成的。如果投资者能够把一次操作做好，也就意味着已经具备了多次正确操作的初步基础。二、把正确的操作重复1000遍在上周的文章中提到“复...
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赚钱高手的八招挣钱法
第1招：隔山打虎这一招的要点是学会与别人合作，而不是什么事情都亲自去做。因为你不可能是位全才，要学会不纠缠于鸡毛蒜皮的小事。巨大的财富通常是有眼光的帅才同多才多艺的智者通力合作的结果，真正的赚钱高手通常是善于利用别人的能力赚钱的人。凡事亲力亲为只会分散你的精力，使你无法对全局作出判断。第2招：当机立断要赚钱必须果断，学会迅速地审时度势。快速决断能够使你占据领先优势，拖拖拉拉、畏首畏尾、不敢决断是赚钱之大忌，这会让你一次次贻误良机。第3招：穷追猛打成功者往往是持之以恒、埋头苦干的人，一个专...
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汇市常用的三种操盘手法
确认长期趋势 中期趋势 短期趋势 更重要的是要确认目前价位运行于趋势的哪个阶段自己目前操作的是长期趋势 中期趋势 短期趋势里的哪一种以及方向做单之前 要操作的方向 以及此次操作的方式一定要明确 --- 根据经验及入市理由确认成功率入场点 止损点 盈利点 风报比务必明确果断操作根据币种特性以及目前运行的阶段来选择适合的操作方式四大主要货币运行协调时，观察联动性。分化时买强卖弱操作方式顺势操作：在小一级别的汇价运行方向（与大一级别的趋势相同）中，直接突破关键的点位，顺其方向操作主要操作目标为...
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黄金分割的五个技巧中英文
by Alan Farley翻译：树静风止Fibonacci jumped into the technical mainstream late in the bull market. Futures traders had it all to themselves until real-time software ported it over to the equity markets. Its popularity exploded as retail traders experim...
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博弈之道——跳跃、跳空与跳缺
有著16年证券期货从业经历的某资深交易师认为，证券期货的市场价格运动具有五大基本特征：偏向性、随机性、跳跃性、周期性、心理性。所谓“跳跃性”，是指价格运动具有在较短的交易时间完成较大的运动距离的特性。笔者认为，与跳跃性相对应的是较长的交易时间完成较短的运动距离的特性，也许可以称之为价格运动的“蹲伏性”。举例如下，道琼斯工业指数从1885年的36点到1998年 4月的9213点的运动，形式上经过了103年的时间，但实际上运动的主体部分是经过急...
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交易系统之交易方程式
一、交易公式 每个人对交易的理解不同，便会构造出不同的交易公式。 1、波涛的交易公式： 交易成功＝交易策略＋资金管理＋自我控制 2、史泰米亚的交易公式：交易成功＝市场理解*（自我认识＋交易策略） 相比之下，我更认同史氏对交易的理解，即市场理解是所有问题的关键，它的作用是以乘法的关系体现出来并同时作用于自我认识及交易策略的。我觉得如果不能深刻地理解市场，在很多情况下是基于黑箱原理构造交易系统的，我对这种情况下构造出来的交易系统的性能深表怀疑。而在史氏看来：资金管理本身，属于交...
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投资组合管理公式节选
----期货、期权与股票市场数学交易方法 PORTFOLIOMANAGEMENTFURMULAS MathematicalTradingMethodsfortheFutures,Options,andStockMarkets 拉尔夫.文斯 RalphVince 前言（Preface） 这是一本关于数学工具的书。从数学的观点来看，这些工具对交易者极为重要。因此，我的观点是，它们将改变交易者看待市场的方式。 本书的主旨适用于任何一种市场的参与者，尽管其初衷是针对商品期货...
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外汇交易稳赚不赔方略
在切入正题之前，先告诉大家一个基本原理，就是奥卡姆剃刀定律：把事情变复杂很简单，把复杂的事情变简单却是一个非常复杂的问题。 本方略就是先把那些复杂而又不是特别重要的交易思路用奥卡姆剃刀剃掉，提炼出最简单的交易思路，为大家的外汇交易提供一条稳赚不赔的道路。 本方略只有两点，够简单了吧。 一、每次交易止损30点，止赢90点。 你想说什么？你下单的位置止损30点很容易被击破，我的天大爷！这么危险的位置你都敢下单！你还不如从你家的厨房里抄起菜刀光着脚跑到美国去打劫白宫，那样做的安全系...
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客观性·趋势·平均线
在外汇投资中，投资者常常会有这种感受：单子错了，如果不斩仓，那么价格会向自己不利的方向走个不停；而一旦斩了仓，又会很快发现如果不斩仓的话，不但赔不了钱，反而可以赚上一把；单子做对了，赚上几十个点就跑了，过几天又开始后悔，如果当时不平仓，现在已经赚了三百多点了……凡此种种，投资者总是在错了也后悔、对了也后悔的过程中周而复始，其结果是心态越来越差，资金越来越少。 那么，什么方法可以帮助投资者跑赢大势，在外汇市场上成为一个胜利者呢？那就是客观的分析方法。客观性...
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交易系统与交易策略的几个问题
1、预测。从交易的角度看，一般投资者最重视的预测被放在并不重要的位置上，在交易的理念里，重要的不是市场下一步该怎么走，而是要建立一个适合于自己的成功的交易系统。交易系统大约包括三个方面：分析系统、货币管理和心态控制。大多数人在交易中都强调系统开发，却没有认识到货币管理（或称头寸调整）的重要性，然而，最被人忽略的是：心理控制在交易中同样居于重要的位置。现在我们知道了，交易其实是一项系统工程。 2、交易系统的个性化特征。交易系统其实是非常个性化的东西。别人的美食有可能会成为你的毒药...
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如何建立高胜算的交易系统？
成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。 什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心...
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艾略特波浪理论的交易策略
下文描述了如何应用波浪理论在实际操作中来分析市场和进行交易，想必对你有些实战用处： 1．分析市场 首先，在一个大的时间框架里（如通过年线图表）对目前的市场形势给出一个评估，确定长线趋势的方向是怎样的，目前运行的波浪是驱动浪还是调整浪等等。然后再转移到日线图和小时图上进行分析。 如果从日线图上分析得出的结果与通过年线图分析得出的结果矛盾，则再借鉴周线图和月线图来判断哪种结果更可能正确，从而得出自己的优选数浪。不过，此时应将另外那种数浪方式记于心中，作为可能的替代的方案。 ...
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程序化交易交易的有效化
把交易分析简单化就意味着投资者由生手向熟手的转变，也意味着交易的有效化，谁也无法告诉你未来会如何走，但程序化交易可以告诉你现在应该怎么办。交易的关键是如何把握现在、处理正在发生的行情，而不是如何预测未来。太多的人花太多的精力去预测未来，而对正在发生的情况却不知所措，这导致太多的人亏损。程序化交易就是致力于处理现在的交易，而不是未来的交易。 当市场处于调整和震荡状态之时，当市场处于一轮上涨或下跌趋势的回折之时，很多投资者会陷入对市场看法的迷茫之中，而将分析和交易程序化则可以使你对市场...
