中国的机械交易系统

　　1996年夏，那是我从美国归来后为自己制定的一个放松的假期。当我驱车两千多公里，从北京、山东、江苏然后循着浙江、福建、广东沿海达到深圳的那一刻，我并不知道，实际上命运已经把旅行的快活藏进我久远的回顾，而注定进入一种充溢了神奇构想和严正思考的生活。那一年，在深圳一个朋友的发动下，我向期货(Futures Contract)市场投入了10万美元USD，呆了两个月，亏掉近20万元人民币CNY后，我把交易委托给一个胸有成竹的经纪人，持续旅行，从广东进入云南再到广西、贵州、四川……然后回到北京，这时我得知我的帐户只剩了1万多人民币CNY，光阴是1996年底。

　　如此神速地将钱在期货(Futures Contract)市场上丢掉，在我心坎激起一种情绪上的强烈反弹。那时我并不知道期货(Futures Contract)、股票、外汇(Forex)等风险Risk交易的凶险，只是抱怨别人的无能而从来没有指责自己的胡乱指挥，心想：期货(Futures Contract)交易不就是个统计游戏吗？难道还能难倒我么！——那一刻我满头脑想的自己是什么这个学士那个硕士还当过大学的统计教研室主任和盘算站主任什么什么的，心想：连华尔街我都去过，“没吃过猪肉，还没见过猪跑嘛”，现在回顾起来，真是不知天高地厚的一幅自傲像！我飞到美国，再飞回北京，把手头的那个赚钱赚得不错的业务委托给朋友，一头扎进了期货(Futures Contract)市场。

　　除去在深圳的短暂时期，我是胡为乱作之外，此后，我一直是有意识地试图用计量法子和盘算机分析来摸索交易获得利润的前途的。

　　刚起头的时候，技巧条件非常艰苦。那时的网络技巧条件和编程工具很简略，数据的搜集和采集也受到技巧条件和技巧能力上的很大限制，而国内在这方面几乎没有人可以交换，我的第一批数据是花了将2000元从郑州商品交易所信息部买来的一批交易统计材料(每日一张纸，价格一元钱)，又花500元钱请人一笔笔敲进磁盘的；我的认识也很肤浅，目标还仅仅停留在建立一个价格运动方向跟踪系统上——这个目标一直追随我3年的的光阴。这期间虽然还没有自己的分析系统，但为获取钻研的时机和数据，我在亚运村k楼里的一个期货(Futures Contract)公司营业部开了个帐户，只有20万元，每日到那里去看盘、揣摩同时也小笔试验地做作单。一个季度之后，我的帐面又亏损了3万元，但我的第一个实时行情确定系统出来了，那只是一个经过革新的抛物线转向系统，现在看来太幼稚不过了，但那是我的一个刚刚落地的婴儿，当我把它挂在那个营业部的局域网上时，我很高兴，营业部的内外人员也很感兴趣、很新奇。当这个系统的第一声提示交易的铃声响起后，我下了一个单子，三天后这个单子挣了100点。

　　但好景不长，这个系统的成功率不稳固，和设计时测定的成功率有差距，于是就调剂参数，但系统效果还是那样。于是，我遗弃这个设计，摸索其它的行情确定系统设计，一个、两个、三个……盼望与扫兴不断地交替，多少次亏损的打击几乎使我放弃，但心头的倔强却决不肯低头。这样，几乎是一晃之间就是三年过去了。这期间，我最大的收获是先从简略的统计指标钻研，然后步入模型钻研，最后，形成了自己的一套建立在盘算机手法根基之上的市场感知理论。这套理论既简略又神奇，它的创造得益于我的盘算机手法和数学功底。限于篇幅和主题，这里暂不作详述。我不仅在知识上获取了升华，在精力世界上也获取了升华。

　　当我真正领悟到单纯地行情确定只能称为是个系统模块，交易系统必须是行情确定、风险Risk把持与资金管理和交易策略库相联合并作出自己第一个真正的交易系统的时候，我已经付出了近四年的光阴和40万美元USD的代价——全是我自己的钱，包孕最后将那个赚钱的业务整个转给了别人。

　　尔后的光阴里，系统还不断有改善，但首要是交易策略上的完善了。这个期间，受到当时交易环境和技巧条件的限制，仍然不能实现系统的主动报单，因此，依然采纳系统警报，然后人遵守盘算机屏幕上打出的指令再电话报单的法子进行交易。此时，系统的效果一直是符合请求的，但由于不是全主动化的，于是就受到个人生理、心理因素的局限和干扰，经常出现人与系统对抗的情况，虽然事后都证明还是系统正确，但仍然无法完整把持人性感动的干扰。在这个期间，我的实际交易成绩只是小赚而已，多数的系统效益被人为地不履行甚至抵抗而抵销了。此情况直到2001年下半年，我开户的期货(Futures Contract)经纪公司安装了网上自助报单系统，我的交易系统真正成了全主动化。年底，我的帐户资本增加了一倍。2002年初，非常领会我和我的系统、已经成为我的朋友的公司总经理和我商榷，几个朋友也闻讯来皈，于是，以我的名字命名的工作室成立了。这是一个代客理财的工作室，它利用我的交易系统在为客户赢利的同时壮大了我们自己，对公司也是一件大好事，由于有专人打理日常事务，我得以相对松心肠投入更深入的钻研，迈步走向了自由王国。